Вместо трехмерного массива
x
m, f, j
(это бинарный параметр — ис-
комая переменная, отражающий, включен ли узел
m
в антирисковую
программу
j
для предотвращения фактора риска
f
)
будем использо-
вать одномерный массив
y
k
;
k
= 1, ... ,
K
.
Вместо трехмерного массива
b
m,f,j
(стоимость реализации анти-
рисковой программы
j
для предотвращения фактора риска
f
в узле
m
) будем использовать одномерный массив
a
k
(
k
= 1
, . . . , K
). Вместо
трехмерного массива
c
m, f, j
(ожидаемый экономический выигрыш за
счет предотвращения фактора риска
f
в узле
m
при реализации ан-
тирисковой программы
j
в узле
m
) будем использовать одномерный
массив
p
k
(
k
= 1
, . . . , K
). Вместо двумерного массива
B
f, j
(верхняя
граница бюджета программы
j
для предотвращения фактора риска
f
)
будем использовать одномерный массив
d
k
(
k
= 1
, . . . , K
). Напри-
мер, соответствие новых параметров и используемых в модели (5)–
(9) выражается следующим образом:
y
1
=
x
1
,
1
,
1
;
. . .
;
y
K
=
x
M,F,JF
;
a
1
=
b
1
,
1
,
1
;
. . .
;
a
K
=
b
M,F,JF
;
d
1
=
B
1
,
1
;
. . . d
l
=
B
F,JF
;
p
1
=
c
1
,
1
,
1
;
p
2
=
c
2
,
1
,
1
;. . . ;
p
M
=
c
M,
1
,
1
;
p
M
+1
=
c
1
,
1
,
2
;. . . ;
p
K
=
c
M,F,JF
. Компью-
терная программная реализация такого перехода не вызывает проблем.
Используя новые обозначения, можно представить модель (5)–(9)
в виде блочной задачи о рюкзаке следующим образом:
K
X
k
=1
p
k
y
k
→
max
.
(10)
Ограничения по общему стратегическому бюджету:
K
X
k
=1
a
k
y
k
≤
B.
(11)
Ограничения по бюджету программы
j
для предотвращения воз-
действия фактора риска
f
:
lM
X
k
=(
l
−
1)
M
a
k
y
k
≤
d
l
;
l
= 1
, . . . , L,
(12)
где
L
X
l
=1
d
l
≤
B
.
Ограничения на включение узла в заданное число
H
антирисковых
программ:
L
X
l
=1
y
(
l
−
1)
M
+
i
≤
H
;
i
= 1
, . . . , M.
(13)
Бинарный характер искомых переменных:
y
k
= 0
∨
1;
k
= 1
, . . . , K.
(14)
ISSN 0236-3941. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Машиностроение” 2014. № 3 131
