Применение многомерных характеристических функций при описании немарковских случайных процессов

Представлен метод описания немарковских случайных процессов с использованием многомерных характеристических функций. Показано, что при воздействии на стохастическую дифференциальную систему внешнего невинеровского случайного процесса, ее анализ может быть проведен с помощью уравнений для многомерных характеристических функций. Приведены уравнения для двухмерной характеристической функции и проведено их обобщение на случай n-мерных характеристических функций. Разработанный метод применен для уточнения описания броуновского движения и показано, что результаты совпадают с результатами, полученными методом многомерных функций распределения.